Explotando los vencimientos de opciones de divisas para el comercio de Forex Actualizado: 22 de abril de 2016 9:49 AM opciones son contratos que otorgan al comprador el derecho de comprar o vender un activo a un tiempo pre-determinado y precio. A cambio, el vendedor recibe una comisión para la redacción del contrato que se llama una prima. Una opción de venta es una en la que los términos del contrato otorgan el derecho de vender el subyacente, y una opción de compra es uno donde se concede el derecho a comprar. Ya que sólo vamos a explorar la explotación de los datos del mercado de opciones para el beneficio del comerciante lugar, no hay necesidad de examinar los detalles de este comercio. Aquí te invitamos a considerar el comerciante del mercado de opciones de divisas como una caja cerrada, y para ocuparse solamente de los aspectos que vamos a utilizar para predecir los movimientos del terreno. Las estrategias de operación que vamos a discutir son simples y fáciles de usar, y dependen de la explotación de la volatilidad implícita de las operaciones a largo plazo y los datos de caducidad para el uso a corto plazo. Para utilizar estos métodos sólo tenemos que comprender algunos conceptos simples. Precio de ejercicio . Este es el precio al que la opción otorgará un pago, en otras palabras, se registrará un beneficio para el comprador de la opción, dependiendo del tipo de contrato de opción. Fecha de caducidad . Esta es la fecha en que se resuelva el contrato, y se realizan los pagos. Esta es quizás los datos más importantes para spot forex. Opción tamaño. El pago que estipula el contrato de opción. Los datos sobre los contratos de opciones abiertas en divisas que están cerca de caducidad se proporciona regularmente por IFR y la información puede ser adquirida mediante el registro de los corredores que ofrecen el servicio. La mayoría de los principales corredores de la divisa se ofrecen al menos un proveedor de noticias financieras en su plataforma o sitio web, y el flujo de noticias proporcionado por el interés abierto sobre las opciones de CBOE también está disponible a partir de informes de COT que el comerciante puede utilizar para formar una opinión sobre el posicionamiento del mercado, y por lo tanto el impacto potencial de la opción en el mercado. Cómo utilizar los datos de vencimiento de la opción de divisas para operar en el mercado spot Una de las maneras más fáciles y más exitosos de negociación del mercado de divisas de contado es a través del uso de la opción de datos de caducidad. Los contratos de opciones son típicamente para sumas de cualquier lugar entre 100 millones de dólares a la 500 millones de, y valores más allá del rango no son infrecuentes. Dado que estos son relativamente grandes sumas de dinero a concentrarse en unos pocos minutos antes de la expiración, los comerciantes de estas opciones hacen todo lo que pueden, dentro de límites razonables, para mover la cotización al precio de ejercicio de la opción, siempre y cuando la cita es dentro de unos 20-30 pips del precio de ejercicio en el momento del vencimiento. La diferencia entre las opciones europeas y americanas explicó Un punto importante que el comerciante de la divisa puede tener en cuenta es la distinción entre el estilo europeo, y las opciones de estilo americano. Desde las opciones de estilo europeo sólo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento, es probable que defender con más fuerza si las cotizaciones pasan a estar cerca del precio de ejercicio. Además, al principio se advierte al operador para utilizar vencimientos no exóticas (los llamados, vainilla opciones de compra o) para la estrategia, ya que sus habilidades superiores mediante el examen de los tipos de contrato y detalles similares a cargo de los proveedores de noticias. Como de costumbre, no hay necesidad de operar todas las opciones de caducidad que se indica. Uno puede simplemente comenzar con cantidades más pequeñas para poner a prueba su conocimiento, y luego aumentar el tamaño y el alcance de sus operaciones a medida que gana experiencia. Las condiciones ideales para la negociación de opciones de caducidad Las condiciones ideales para este método son: Opción de caducidad es a las 10 am EST. Opción tamaño es superior a 500 millones de dólares. La cita es en el precio de ejercicio antes del comunicado de prensa a las 8:30 am EST el comunicado de prensa no es un acontecimiento importante, como una decisión de la Fed. Pero incluso sin la realización de estas condiciones considerables ganancias se pueden hacer con este método en un mercado tranquilo y no excitado. Sin embargo, estas condiciones generales, junto con la importancia del comunicado de prensa, son los principales determinantes del estado de ánimo del mercado que a su vez influyen en nuestro stop-loss y el potencial de ganancias. ¿Qué ocurre durante una caducidad opción Si la cotización está cerca del precio de ejercicio de la opción, los operadores de opciones y otros participantes en el mercado intentarán dirigir el presupuesto en la dirección que desean. Una fuerte señal de que los operadores de opciones defenderán su posición es la gravitación principios de la cotización al precio de ejecución. En un escenario de ejemplo, si tener un EUR / USD vainilla Europeo de venta o de opción con una huelga en 1.2540, y la cita está en 1,2570 a las 7:30 am, la cita será dirigido a sentarse en el valor de la opción huelga más o menos al comunicado de prensa a las 8:30 de la mañana. Después de eso, ya que el precio reacciona a las noticias, la cita puede alejarse del precio de ejercicio en una no deseada. Para beneficiarse de este patrón con éxito el comerciante tendría que unirse a los operadores de opciones en su intento de mover la cita de nuevo al valor huelga, y puesto que mucha gente jugar a este juego de las probabilidades de éxito son tranquilas alta. Mientras vencimientos de opciones son proclamadas por los proveedores de noticias, y mientras grandes vencimientos tentar a los operadores de opciones de riesgo relativamente pequeñas sumas de dinero para asegurarse de que reciben sus pagos, este método se mantendrá el pago de dividendos. Un punto importante que debemos tener en cuenta es el impulso creado por vencimientos de opciones. A medida que los operadores de opciones de compra o venta, sus acciones estarán acompañados por todo tipo de otros comerciantes y el efecto bola de nieve crea su propia energía se genera como una mini-burbuja. Huelga día, justo después de que ocurra la opción de caducidad, el precio de ejercicio será un número más en las listas, y perderá todo su significado. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para you. Options Expiración Calendario 2016 copia Derechos de Autor 2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Al utilizar este sitio, usted acepta los términos del servicio. Política de privacidad y política de cookies. Los datos proporcionados por intradía SEIS Información Financiera y sujeto a las condiciones de uso. Los datos históricos y actuales de fin de día proporcionados por SIX Financial Information. los datos intradía retardados las necesidades de cambio. SP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones & Company, Inc. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. Fecha de la última venta en tiempo real proporcionadas por NASDAQ. Más información sobre NASDAQ negocia símbolos y su estado financiero actual. los datos intradía retrasan 15 minutos para NASDAQ, y 20 minutos para otros intercambios. SP / Índices Dow Jones (SM) de Dow Jones & Company, Inc. SEHK datos intradía se proporciona por SEIS Información Financiera y es por lo menos 60 minutos retrasados. Todas las citas son en el tiempo local de cambios. MarketWatch Top StoriesHow utilizar la opción de información de caducidad de la divisa preguntas frecuentes acerca de la relevancia de los mensajes de vencimiento de opciones diarias Cómo utilizar la opción de la divisa información de caducidad ha sido una cuestión común y por lo que aquí es una guía definitiva-ish que todos podemos hacer referencia. En primer lugar, permítanme decir que estos contratos son de vainilla (para más detalles, véase nuestra jerga que revienta guía aquí). Invariablemente, esto significa que el contrato todavía estará vivo / en juego hasta que el tiempo de caducidad que se designa en general a las 10.00 horas Nueva York (15.00 GMT) de cada día de la semana. Esto es diferente a una opción de barrera que ha muerto una vez violada. Si el precio prevaleciente está cerca, digamos 30-50 pips de distancia, y el vencimiento es grande (750m pero más pequeño en pares menos líquidos) a menudo podemos ver el precio afectada / magnetizado como batalla comienza desde el comprador y el vendedor. No vemos los detalles de si es un puesto o llama pero el precio de la acción que conduce al evento es realmente lo que se buscaba. No hay una ciencia exacta al presente y cualquier impacto dependerá en gran medida el sentimiento de mercado vigente, pero sí que a veces puede ver un reveral agudo conduce a la expiración sólo para reanudar la tendencia anterior después. Esta gráfica traza 1bln de vencimientos USDJPY por ejemplo, y tuvo un efecto magnético sobre que contiene la acción del precio en el tiempo de caducidad y por un tiempo después antes de esa explosión mayor. Coincidencia no existe una recomendación de comercio en reglas de dedo podemos hacer excepto estar al tanto de estos contratos que salen de. Definitivamente, hay ocasiones en las que ayudarán a explicar que prevalece, y, acción subsiguiente precio. Hay quienes, ney muchos comerciantes, que descartan cualquier noción de conexión / impacto, sino que dejan que el juicio final para todos y cada uno de ustedes. Vamos a saber si usted ha tenido buenas experiencias malas / / dont-de cuidado en su negociación en torno a estos tiempos. Premier sitio de noticias de compraventa de divisas, fundada en 2008, ForexLive es el sitio de noticias de las operaciones de cambio de primera que ofrece interesante comentario, opinión y análisis para los verdaderos profesionales de negociación de divisas. Recibe las últimas noticias de última hora el comercio de divisas y ver las actualizaciones de los comerciantes activos al día. entradas de blog Forexlive principal característica consejos de borde de gráficos de análisis técnico, análisis de divisas y tutoriales de comercio par de divisas. Encontrar la manera de aprovechar las oscilaciones de los mercados mundiales de divisas y ver nuestro análisis en tiempo real noticias de la divisa y las reacciones a las noticias del banco central, los indicadores económicos y los acontecimientos mundiales. 2016 - En vivo Analytics Inc v.0.8.2659 ALTO RIESGO: Las operaciones de cambio conllevan un alto nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversores. El apalancamiento crea un riesgo adicional y una exposición de pérdidas. Antes de decidir invertir en divisas, considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Usted podría perder parte o la totalidad de su inversión inicial no invertir dinero que no pueda permitirse perder. Infórmese sobre los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero o impositivo si tiene alguna pregunta. AVISO DE PRENSA: Forexlive ofrece referencias y enlaces a los blogs seleccionados y otras fuentes de información económica y mercantil como servicio educativo para sus clientes actuales y potenciales y no respalda las opiniones o recomendaciones de los blogs u otras fuentes de información. Se aconseja a los clientes actuales y potenciales a considerar cuidadosamente las opiniones y los análisis ofrecidos en los blogs u otras fuentes de información en el contexto del cliente o perspectivas análisis individual y toma de decisiones. Ninguno de los blogs u otras fuentes de información se ha de considerar como un registro de antecedentes. 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Viendo el tacto / Haga clic en cualquier lugar para closeOriginally Publicado por GammaJammer Hayek es correcto - el mercado de opciones Interbank FX es de venta libre, así que no entiendo muy bien por qué cree que las fechas de caducidad deben ser información pública. Las fechas de caducidad pueden ser cualquier cosa que el cliente desea, y el banco de tomar el otro lado de la operación no tiene que revelar esta información al mercado. Y estoy de acuerdo con Hayek además que es imposible utilizar esta información de distinta manera puramente anecdótica nada. Dicho esto, su siempre vale la pena estar al tanto de las principales fechas de vencimiento (a diferencia de fechas), que son bastante estándar. Tokio Cut es a las 10:00 hora de Londres, Nueva York Cut es 15:00 hora de Londres (aparte de que en la semana o así que cuando nos cambiamos a BST y los tirones havent hecho todavía). El mercado a menudo látigos sobre un poco alrededor de este tiempo, de la misma manera que lo hace alrededor de interbancaria tiempos de fijación (por razones bastante similares). Pero en realidad predecir exactamente lo que va a ocurrir es mucho más complicado. Sólo ten en cuenta que esta hora del día puede ser entrecortado. Sé muy poco acerca de las opciones por lo que esta información es útil, pero se menciona un Tokio y US reducen el tiempo, ¿hay una Fecha de Londres timeExpiration (derivados) ¿Qué es una fecha de caducidad (derivados) una fecha de vencimiento de derivados es el último día que una las opciones o contrato de futuros es válida. Cuando los inversores compran opciones, los contratos les da el derecho pero no la obligación, de comprar o vender los activos a un precio predeterminado, llamado precio de ejercicio. dentro de un período de tiempo determinado, que está en o antes de la fecha de caducidad. Si un inversor decide no ejercer ese derecho, la opción expira y pierde su valor, y el inversor pierde el dinero pagado para comprarlo. ROMPIENDO Fecha de vencimiento (derivados) La fecha de caducidad de las opciones sobre acciones cotizadas en Estados Unidos es normalmente el tercer viernes del mes del contrato. que es el mes cuando el contrato expire. Sin embargo, cuando que el viernes es un día festivo, la fecha de caducidad es el jueves inmediatamente antes del tercer viernes. Una vez que un contrato de opciones o futuros pasa a su fecha de vencimiento, el contrato no es válido. El último día para negociar opciones de renta variable es el viernes antes de la expiración. Algunas opciones tienen una disposición ejercicio automático. Estas opciones se ejercen de forma automática si son en-el-dinero en el momento de su expiración. El Options Clearing Corporation (OCC) ejerce automáticamente una llamada o de venta que es al menos un centavo en-el-dinero. De vencimiento y valor de opción En general, cuanto más tiempo una acción tiene al vencimiento, más el tiempo que tiene que llegar a su precio de ejercicio, el precio al que la opción sea valiosa. De hecho, el tiempo de decaimiento está representado por la palabra teta en la teoría de valoración de opciones. Theta es una de las cuatro palabras griegas usadas para hacer referencia a los impulsores de valor de los derivados. Los otros tres son griegos delta, gamma y vega. Todas las demás cosas son iguales, cuanto más tiempo una opción tiene hasta el vencimiento, el más valioso es. Hay dos tipos de productos derivados, llamadas y pone. Llamadas dan al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción si se llega a un cierto precio de ejercicio antes de la fecha de caducidad. Pone dan al tenedor el derecho, pero no la obligación, de vender una acción si se llega a un cierto precio de ejercicio antes de la fecha de caducidad. Esta es la razón por la fecha de caducidad es tan importante para los operadores de opciones. El concepto de tiempo está en el corazón de lo que da opciones de su valor. Después de la compra o de que expire, no existe. En otras palabras, una vez que el derivado expira el inversor no conserva ninguno de los derechos que van junto con la posesión de la llamada o poner.
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