Estrategia De Cobertura De Divisas Garantizado Ganancias

Una estrategia para la cobertura de las operaciones de divisas de cobertura describe el proceso de compra de un activo y la venta de otra con la esperanza de que las pérdidas en un comercio serán compensados ​​por las ganancias obtenidas en otro comercio. Funciona mejor cuando los dos activos en cuestión tienen una correlación negativa ya que esto producirá la cobertura más eficaz y esto significa que pares de divisas son ideales para la cobertura. Si se ejecuta bien una estrategia de cobertura puede resultar en beneficios para ambas operaciones. Lo que sigue es una estrategia de cobertura diseñada para los mercados de divisas. El primer paso para la implementación de la estrategia de cobertura se basa en la observación del mercado durante la primera hora de cualquiera de los abiertos de Estados Unidos o el Reino Unido. Es durante este tiempo que la actividad del mercado está en su apogeo y este período a menudo establece el tono para el resto del día. Examinar todo el espacio de divisas y tener una idea de que las monedas están subiendo y los que están bajando frente al dólar estadounidense. A continuación, elija la moneda que ha subido o bajado al menos, este será su comercio direccional, y escoger otro par que debe permanecer relativamente plana, esta será su operación de cobertura. A modo de ejemplo, digamos que en la primera hora después del Reino Unido abrir el dólar está mostrando mucha fuerza. EURUSD se ha reducido -0.20, -0.45 GBPUSD se ha reducido, se ha reducido CADUSD -0.40 y -0.65 JPYUSD está abajo. Como podemos ver, el EURUSD se ha reducido lo más mínimo lo que vamos a elegir este par como nuestro comercio direccional. Debido a que el EURUSD se ha reducido el menor, que está mostrando la fuerza más comparativa. Eso significa que, cuando el mercado cambia de dirección EURUSD ir más alto más de los otros pares. Ahora que hemos elegido para comprar EURUSD como nuestro comercio direccional que necesitamos para recoger un par de divisas en los que vender euros contra el fin de crear un seto. En este caso, ya que podemos ver que el yen está mostrando la debilidad más comparativa por lo que una buena opción sería EURJPY. Por lo tanto, nuestra operación de cobertura es comprar EURUSD y ir corto EURJPY. Riesgo debe mantenerse el mismo para ambas operaciones de manera que la ganancia por pip es exactamente igual para ambos pares. Válido por un período de sesiones La estrategia de cobertura funciona porque se aprovecha de impulso. En otras palabras, la fuerza en el euro (EUR) y la debilidad del yen japonés (JPY) son explotados y tanto desde la apertura es el período más importante para los pares de divisas, este impulso se deben persisten hasta la próxima sesión. Una hora antes de que comience el próximo período de sesiones, el impulso es probable que convergen como nuevos jugadores se incorporan al mercado por lo que es en este momento que la operación de cobertura debe ser cerrado. A medida que comienza la próxima sesión se puede empezar a mirar hacia fuera para las estrategias de cobertura trade. Profitable lado de cobertura Ninguna ventaja se puede crear mediante la cobertura. No intenta ser un aguafiestas, pero eso es un hecho. Lo explicaré. 1 porción larga 1 porción corta ninguna posición 2 lotes largos de 1 porción corta de 1 porción larga 1 porción de largo 3 porciones cortas 2 lotes corta No importa cuál sea, el efecto neto es el mismo que sólo va en una dirección (o no tomar ninguna posición en el caso de igual cobertura). De hecho, podría ser más costoso si se mantiene en las posiciones de vuelco causa tendrá que pagar la diferencia en el intercambio. Mi mejor consejo es que no pierda su tiempo tratando de averiguar. No sólo más costoso si se mantiene por encima de vuelco, pero se paga la propagación en su cobertura, así que salvo que la cobertura tenía su propio toque de tendencia (es decir, algo que quería negociarse de forma separada, y sólo pasó a ser cubierta, aunque las señales de comercio , plan, y el borde son totalmente independientes entre sí) youd simplemente estar pagando más general. Es por eso por lo que muchas personas lo llaman aquí quotnedgingquot, o de cobertura Novato. No tiene mucho sentido para construir un plan de comercio alrededor de ella y no ser capaz de cubrir debería tener ningún impacto en su capacidad general para el comercio. Siempre piensa en sus operaciones como una exposición neta y el youll ver theres poca necesidad de cubrir. Usuario Jul 2012 Estado: El tiempo es mi único amigo 159 Mensajes encontré dos cosa interesante. --- 1 --- cuando seto. por ejemplo. si tiene 1000 en su cuenta. y que compró un lote de EUR / USD 1.3050 y 1.3000 vende 1 lote. ahora la celebración de una pérdida de equidad 500. 500. Tiene una posición de cobertura completa. Ahora el mercado se fue aún más baja a 1,2950. ha decidido cerrar su patrimonio Becarefull venta posición de lucro 500. 500. siguen siendo la única cosa que cambió cuando cerró su posición de venta es el equilibrio. Su ahora 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. 1) si el mercado vuelve a trazar ahora a 1.3000. y HEDGED su posición vendiendo de nuevo. usted regresó al punto de equilibrio. 1.000 equidad - 1500 la balanza. no caso. 2) si el mercado en contra de usted cuando cerró su posición de venta 1.2950 que vendió 1,3000 y mantenerse en movimiento hacia abajo. aquí su pérdida de una gran cantidad de su cuenta. así que antes de cerrar esa posición de venta debe analizar cuidadosamente el mercado. usted debe saber el momento exacto en que el precio va a volver. si no sólo mantener su posición cubierta. y empiece a operar de nuevo. como si esa posición cubierta está cerrada. hasta que se carguen su listo (cuando se ha analizado el mercado con cuidado). --- 2 --- cuando seto. mantener a arrancar el cuero cabelludo. por ejemplo. comprar 1 lote EUR / USD 1.3000 y 1.2995 vendido uno. se cierra la posición de venta 1,2990. y cuando el mercado vuelve a trazar cerrar la posición de compra 1.3005. y seguir haciendo eso. pero si el mercado bajó a 1.2980. y el precio aún no ha retrazado cuando cerró la posición de venta 1,2990. acaba de vender otro mucho allí. y seguir haciendo eso. ----------------------- Muy divertido -------------------- Yo sé que no es tan fácil. precio dont volver sobre todo el tiempo. pero, ¿tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . eso es seto. Sé que los chicos que ya sabemos. pero la falta del rompecabezas no está conmigo. sólo permite la búsqueda de ese rompecabezas. y vencer a estos chicos que mantienen la publicación - no hay manera usted puede beneficiarse de cobertura -. estos chicos que lo dice. ellos son los que realmente están haciendo dinero fuera de él (cobertura) y ellos no quieren que otros se beneficien de él. por lo que publican en contra de cobertura para minimizar el número de comerciantes que conoce la falta del rompecabezas. dejar que el gráfico sea su chofer. - Forexmnstr - ----------------------- -------------------- Muy divertida que conozco no es así de fácil. precio dont volver sobre todo el tiempo. pero, ¿tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . eso es seto. Sé que los chicos que ya sabemos. pero la falta del rompecabezas no está conmigo. sólo permite la búsqueda de ese rompecabezas. y vencer a estos chicos que mantienen la publicación - no hay manera usted puede beneficiarse de cobertura -. estos chicos que lo dice. ellos son los que realmente están haciendo dinero fuera de él (cobertura) y ellos no quieren que los demás. Aquí vamos de nuevo. Cuando alguien como yo, señala la inutilidad de cobertura, otra persona afirma que es una gran conspiración para evitar que otros de cobertura y se benefician. disparate absoluto. NUNCA de cobertura dentro de un mismo instrumento. Por favor, lea mi post nuevo donde explico de una manera muy simple por la cobertura del mismo instrumento no sirve para nada y de hecho más costoso. Su matemáticas simples y de sentido común. Si usted no entiende, entonces me temo que su totalmente perdida. Mi sugerencia es dejar de operar hasta que entienda por qué cobertura es perjudicial y no es beneficioso. He encontrado dos cosa interesante. --- 1 --- cuando seto. por ejemplo. si tiene 1000 en su cuenta. y que compró un lote de EUR / USD 1.3050 y 1.3000 vende 1 lote. ahora la celebración de una pérdida de equidad 500. 500. Tiene una posición de cobertura completa. Ahora el mercado se fue aún más baja a 1,2950. ha decidido cerrar su patrimonio Becarefull venta posición de lucro 500. 500. siguen siendo la única cosa que cambió cuando cerró su posición de venta es el equilibrio. Su ahora 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. Se podría pensar que este ejemplo de cobertura que usted escribió es inteligente, pero es mucho menos. Esto es exactamente lo que sería el amor de su agente para que lo haga. Mantenga una posición neta cero, mientras que el pago de intercambio extra y difusión. Aquí está una mejor idea sobre cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Compre una porción en 1.3050 (sin cobertura). Cortar su pérdida en la operación de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente entrar en un lote corto. Cierre corta en 1,2950 el 50 pips de ganancia. En realidad, tiene el mismo efecto neto al tiempo que pagar menos de intercambio y difusión. Mientras más rápido que su mente puede comprender este concepto, mejor un comerciante va a ser. Miembro Registrado comercial Ene 2012 Mensajes 459 No sé por qué es tan difícil para algunos entender el significado real de la cobertura, pero es obvio que ninguno que se ha publicado un strategyquot sabe quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias a todos. Por desgracia que es muy común en el mundo de la divisa. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar posibles pérdidas / ganancias. los fondos de cobertura grandes lo hacen todo el tiempo, las casas de bolsa de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayor parte del tiempo rentable. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ahora bien, es cierto que si alguien compra de euros en dólares (compra EUR / USD) y más tarde compra dólares en euros (venta EUR / USD) tiene en sus manos 2 monedas de euros y dólares, pero debido a sus préstamos son también en 2 monedas que mantienen compensando entre sí como las tasas de cambio, entonces, básicamente, que detiene su pérdida y eso es todo, pero este acto está lejos de ser un strategyquot quothedging. Ahora, nada de malo si alguien quiere hacerlo. es decir, reducir sus pérdidas mediante la compra de la otra moneda en lugar de vender la que está llevando a cabo de inmediato en una pérdida. Contrariamente a la creencia general que no le cuesta dinero extra (supongo que no es una cantidad insignificante de intercambio que desea que se considere si quisiera hacerlo con otras monedas diferentes, entonces el EUR / USD). pero por favor, deja para no confundir esto con un strategyquot quothedging. Hasta el momento nadie ha publicado un strategyquot quothedging aquí. y todos los comentarios y opiniones han sido acerca de los no-estrategias, pero mal llamada así debido a pequeños pensamientos y estudio por sí mismos. Lo cierto es que las estrategias de cobertura son el secreto mejor guardado de los fondos de cobertura y firmas de corretaje. es por eso que contratan a economistas, matemático, Programadores, contadores, sociólogos y whathaveyou. para estudiar miles de instrumentos, sus comportamientos en relación con cada uno para llegar a una compra de logística y la secuencia de venta de múltiples instrumentos que después de un ciclo de terminar en ganancias, mientras que siendo quothedgedquot o cubierto en todo momento. Es que es posible con pares de divisas por sí solos. Creo que es. Pero va muy por detrás de sólo la compra de la otra moneda de un par. Se podría pensar que este ejemplo de cobertura que usted escribió es inteligente, pero es mucho menos. Esto es exactamente lo que sería el amor de su agente para que lo haga. Mantenga una posición neta cero, mientras que el pago de intercambio extra y difusión. Aquí está una mejor idea sobre cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Compre una porción en 1.3050 (sin cobertura). Cortar su pérdida en la operación de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente entrar en un lote corto. Cierre corta en 1,2950 el 50 pips de ganancia. En realidad, tiene el mismo efecto neto al tiempo que pagar menos de intercambio y difusión. Mientras más rápido que su mente puede comprender este concepto, mejor un comerciante va a ser. . Vamos a hacer un poco de cálculo si realmente terminar pagando más se extiende mediante la compra de la otra moneda en lugar de vender que el que tienes inmediatamente. Vamos a calcular con un importe fijo de 2 pips propagación para cálculos sencillos .. Compre 1 montón de euros a 1,3050 pagados 2 pips vendió los 1.3000 euros a pagar 2 pips comprar dólares a 1.3000 paids 2 pips vendió los dólares a 1,2950 pagaron 2 pips Total 8 pips pagado Compre 1 montón de euros. paids 2 pips comprar dólares, pagados 2 pips vender dólares, pagados 2 pips vender los euros, paids 2 pips totales pagados 8 pips. No hay diferencia isnt Obviamente, es su capacidad de saber cuándo entrar y salir que produciría ganancias o pérdidas para usted. pero eso va para los 2 métodos. En cuanto al intercambio. sí, usted podría terminar pagando algunos de sus posiciones pasar la noche. Pero en lo personal no me preocupa mucho al respecto. Quiero decir que si lo hacía, y nunca he querido rendir ninguna, tendría que cerrar todas mis posiciones antes de medianoche y volver a abrirlos después. pero eso me costaría mucho más que la propia permuta financiera. Dudo que lo hace para salvar intercambio. Pero tal vez usted tiene una estrategia que quotneverquot necesario para mantener posiciones durante la noche. Eso no lo sé. Protección a través de la diversificación es un enfoque diferente. Personalmente, no le gusta diversificar demasiado, pero a veces trato de encontrar instrumentos separados que pueden proteger a sí a la baja, mientras que al mismo tiempo no limitante uno al otro tanto al alza. En otras palabras, cada instrumento es autosuficiente y tiene el potencial de apreciar por sí mismo. Es casi como tratar de encontrar un arbitraje sintético (pero no es realmente un arbitraje). En última instancia, hay que preguntarse a sí mismos si el riesgo vale la pena la recompensa potencial antes de poner dinero. ¿Puede explicar aún más mi entendimiento es que todas las cestas en última instancia, se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la propia cesta. Por ejemplo, si Im largo de la UE, a largo UJ y GJ corto, entonces E / T x T / J / G / JE / T x T / J x J / GE / G, por tanto, su eficacia no es diferente al simple hecho de estar siempre EG neta (asumiendo posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). Hay muchos comerciantes por ahí que el uso. estrategia de cobertura. cada uno tiene su propia. que están haciendo un montón de dinero. Nunca pierde. Cómo es eso posible. Que te creo que es posible. al menos no por el comerciante al por menor, por la razón que acabo de dar. Cualquier oportunidad para el arbitraje triangular / circular sería fugaz, y más que probablemente superado por la propagación. ¿De dónde sacó su información de ¿Puede explicar más Mi entendimiento es que todas las cestas en última instancia, se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la propia cesta. Por ejemplo, si Im largo de la UE, a largo UJ y GJ corto, entonces E / T x T / J / G / JE / T x T / J x J / GE / G, por tanto, su eficacia no es diferente al simple hecho de estar siempre EG neta (asumiendo posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). Que te creo que es posible. a no menos importante para el comerciante al por menor, por la razón. Creo que usted está mezclando cestas con setos. canto se arsed la lectura de los enlaces así que quizás he entendido mal su puesto. algunas personas aquí están tratando. palabra clave está tratando. explicar aquí que NEDGING NO está cubriendo, y que no es un concepto muy claro de lo que es de cobertura, y no es en esencia lo que se acaba de cerrar una posición (a pesar embargo muchos billetes abiertos MuppetT4 se muestra en la pantalla). una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. un seto, como algunos están tratando de explicarlo, es como esperar que haya una sequía por lo que invierte en compañías de ahorro de agua que parecen ser sólidos esperando a su negocio a ser más rentable durante la sequía y por lo tanto sus acciones suban también como una resultado. al mismo tiempo, también se invierte en lo que parece ser sólidas empresas que fabrican un tipo particular de plástico porque las compañías de ahorro de agua utilizan este plástico para hacer sus productos de almacenamiento de agua, pero al mismo tiempo este mismo plástico también se utiliza para crear impermeables y sombrillas. Por lo tanto, si hay una sequía empresas del ahorro de agua debe girar alcista, y posiblemente lo mismo con la empresa de plásticos. pero si la sequía no sucede y se convierte en una estación lluviosa entonces se pierde en las empresas de almacenamiento de agua, pero sigue siendo posiblemente el umbral de rentabilidad o salir adelante en las empresas de plásticos. o algo así por el estilo. im sólo un nubcake. mira como me nedge mi manera a los beneficios garantizados hrughalguhagluah111 debo añadir que esto es sólo una queja general y no es realmente una respuesta a Hanover estoy seguro de que sabe lo que es un seto. como para el resto de ustedes que no sé lo que es un seto, por favor, vuelva a la sección de novato donde perteneces y dejar de hablar mierda. Creo que usted está mezclando cestas con setos. canto se arsed la lectura de los enlaces así que quizás he entendido mal su puesto. algunas personas aquí están tratando. palabra clave está tratando. explicar aquí que NEDGING NO está cubriendo, y que no es un concepto muy claro de lo que es de cobertura, y no es en esencia lo que se acaba de cerrar una posición (a pesar embargo muchos billetes abiertos MuppetT4 se muestra en la pantalla). una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. un seto, como algunos están tratando de explicarlo, es como esperar que haya una sequía por lo que. Sí, eso es más o menos la forma en que yo lo entiendo, también. Re cestas y setos de mezcla: lo que es una cesta, si no es una colección de posiciones abiertas simultáneamente Y si las monedas en esas posiciones se anulan o se superponen, a continuación, duerma el álgebra (como se ilustra en el ejemplo) son válidas Sí, eso es más o menos la mi modo de entender, también. Re cestas y setos de mezcla: lo que es una cesta, si no es una colección de posiciones abiertas simultáneamente Y si las monedas en esas posiciones se anulan o se superponen, a continuación, duerma el álgebra (como se ilustra en el ejemplo) son válidas sí, supongo que así. i no a prueba tus cosas porque en los theres generales hay necesidad. mi comprensión de una cesta es que puede ser utilizado para crear sintéticamente un tipo de posición que no es posible de otra manera. jacklarkin explicó bien en el hilo Pepperstone donde la configuración de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una cesta de otras monedas que no tienen esta misma restricción apalancamiento. y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. pero la buena suerte con que quien lo prueba. maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer su correo y los enlaces para ver exactamente donde está viniendo. toda esta mierda es como el agrietamiento y la piratería. dos términos que en algún momento básicamente intercambian significados entre sí. con cualquier persona que conozca la diferencia que realmente tiene que especificar la versión que quieres decir, el significado original o el significado actual. es la misma mierda con esta cobertura. su vuelto tan corriente ahora para referirse a cerrar una posición con un nuevo billete opuesta creador de mercado mierda en MuppetT4 como de cobertura y corredores también se refieren a ella como la ahora también. Ahora hay que diferenciar entre la cobertura en el sentido real en comparación con la corriente principal de mierda sentido idiota. cojo. sí, por lo que supongo. i no a prueba tus cosas porque en los theres generales hay necesidad. mi comprensión de una cesta es que puede ser utilizado para crear sintéticamente un tipo de posición que no es posible de otra manera. jacklarkin explicó bien en el hilo Pepperstone donde la configuración de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una cesta de otras monedas que no tienen esta misma restricción apalancamiento. y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. pero la buena suerte con que quien lo prueba. maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer. Antes de hacer un montón de lectura (posiblemente) innecesaria. Los enlaces enviaban específicamente acerca de cestas, de hecho, más de la inutilidad de nedging. Usuario Jul 2012 Estado: El tiempo es mi único amigo 159 Mensajes No sé por qué es tan difícil para algunos entender el significado real de la cobertura, pero es obvio que ninguno que se ha publicado un strategyquot sabe quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias a todos. Por desgracia que es muy común en el mundo de la divisa. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar posibles pérdidas / ganancias. los fondos de cobertura grandes lo hacen todo el tiempo, las casas de bolsa de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayor parte del tiempo rentable. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ese sentido del (de cobertura) es el significado exacto que los bancos y las ballenas de la divisa quiere que sepas. pero el verdadero significado de la cobertura se mantiene rentable con las ballenas. dejar que el gráfico sea su chofer. - Forexmnstr-Forex estrategia de cobertura que garantizan beneficios Hedge4x y mis amigos están usando esta estrategia durante muchos meses y muy feliz con el regreso. Aquí está la estrategia: Para aquellos que ya saben esta estrategia, entonces usted sabe lo que estoy hablando y felicitación de finalmente encontrar una manera de hacer semanas de dinero después de semanas si te gusta el intercambio de ideas sobre cómo mejorar esta estrategia para hacer aún más dinero , siente por favor libre de compartir, y podría incluso hacer que se sienta bien dentro :-) para aquellos que no conocen esta estrategia, por favor hágamelo saber lo que piensa. Se necesitan dos corredores para este tipo de estrategia: Para el corredor que pagar intereses: Se puede utilizar cualquier persona hacia fuera allí. Todos usamos el mismo corredor porque estamos muy satisfechos con su servicio. también se recibe reembolso por 1 lote estándar. comercio 1: comprar 1 lote gbpjpy y recoger alrededor de 22 / día para el broker que no cobra intereses: Todos tenemos cuentas con este corredor y muy contento hasta ahora. Tengo cuenta con ellos desde el año pasado. No hay muchos corredores por ahí permiten sin intereses. Usted apenas tiene que saber con quién hablar. Ten cuidado, hay un montón de estafa por ahí. Hacer búsqueda de google por primera vez en el corredor o pedir referido antes de abrir cuentas con ellos. Operación 2: vender 1 lote gbpjpy y pagar ningún cargo por intereses. La idea es llevar a cabo estas dos posiciones todo el tiempo que pueda. Nosotros no le importa lo que va dirección gbpjpy. Acabamos de hacer dinero con los intereses, todos los días. Pero hay que negociar constantemente en el corredor libre de interés para hacer feliz al corredor. El agente hace su dinero en la propagación. Puesto que el dinero ya no nos suelta para el cobro de intereses. Necesitamos al comercio todos los días y hacer aún más dinero. Tenemos una manera de esto. Lo llamamos el triple de cobertura. Al final, todo el mundo está feliz :-) Algunos de nuestros amigos comenzaron pequeña como 1000 en cada cuenta. No se necesita mucho tiempo antes de que depositen más y más dinero en sus cuentas. Que me haga saber si desea abrir una cuenta con este corredor de interés libre o quotthe corredor con 1 estrategia de cobertura rebatequot. The quotSure-Firequot Forex (actualizado con una segunda y una tercera estrategia de bajo riesgo, baje hasta la parte inferior de la página) la técnica de las operaciones de cambio es simplemente abajo. increíble. Si usted es capaz de mirar un gráfico e identificar cuando el mercado está en tendencia. entonces se puede hacer un paquete utilizando la técnica de abajo. Si tuviéramos que escoger una técnica comercial única en el mundo, este sería el Asegúrese de usar tamaño de la posición adecuada y la administración del dinero con éste y se encontrará con nada más que el éxito 1 - Para simplificar las cosas, supongamos que no hay untado. Abrir una posición en cualquier dirección que desee. Ejemplo: 0.1 lotes a 1.9830. Unos segundos después de poner su orden de Compra, poner una orden de stop de venta de 0,3 lotes a 1.9800. Mira las porciones. 2 - Si no se alcanza el TP en 1.9860, y el precio baja y alcanza el SL o TP en 1.9770. Entonces, usted tiene una ganancia de 30 pips porque el Sell Stop se había convertido en una Orden de Venta activa (corto) más temprano en el movimiento en 0.3 lotes. 3 - Pero si no se alcanzan los TP y SL a 1.9770 y el precio sube de nuevo, usted tiene que poner una orden Buy Stop en su lugar en 1,9830 en previsión de un aumento. En el momento en que se alcanzó la Venta de parada y se convirtió en una orden activa para vender 0,3 lotes (imagen de arriba), usted tiene que colocar de inmediato una orden Buy Stop durante 0,6 lotes a 1.9830 (foto de abajo). 4 - Si el precio sube y pega en el SL o TP en 1.9860, entonces también tiene una ganancia de 30 pips 5 - Si el precio baja de nuevo sin llegar a ningún TP, a continuación, seguir anticipándose con una orden de venta de parada de 1,2 lotes, entonces una orden Buy Stop de 2.4 lotes, etc. Continúe esta secuencia hasta que se haga un beneficio. Lotes de: 0.1, 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 y 38.4. 6 - En este ejemplo, he utilizado una configuración 30/60/30 (TP 30 pips, SL 60 pips y Cobertura distancia de 30 pips). También puede tratar de 15/30/15, 60/120/60. También, se puede tratar de maximizar los beneficios mediante el ensayo 30/60/15 60/120/30 o configuraciones. 7 - Ahora, teniendo en cuenta la propagación, elegir un par con un margen apretado como el EUR / USD. Por lo general, la propagación es sólo alrededor de 2 pips. Cuanto más firmemente la propagación, más probable es que va a ganar. Creo que esto puede ser un quotNever perder de nuevo Strategyquot Simplemente deja que el movimiento de los precios a cualquier lugar que le gusta el youll todavía obtienen beneficios de todos modos. En realidad todo el quotsecretquot a esta estrategia (si lo hay), es encontrar un periodquot quottime cuando el mercado se moverá suficiente para garantizar las pepitas que necesita para generar un beneficio. Esta estrategia funciona con cualquier método de negociación. (VER COMENTARIOS ABAJO)) Asiático Breakout utilizando Line-1 y la Línea-4. En realidad se puede utilizar cualquier pip-rango que desea. Usted sólo necesita saber durante el cual el período de tiempo que el mercado tiene suficientes medidas para generar las pepitas que necesita. Otra cosa importante es no terminar con demasiados compra y venta de posiciones abiertas como es posible que con el tiempo se quede sin margen. COMENTARIOS: En este punto, espero que pueda ver las increíbles posibilidades que ofrece esta estrategia. Para resumir las cosas, entrar en un comercio en la dirección de la tendencia que prevalece intradía. Se recomienda usar los gráficos H4 y H1 para determinar en qué dirección va el mercado. Por otra parte, se recomienda usar el M15 o M30 como su comercio y la ventana de tiempo. Al hacer esto, lo normal es que alcance su objetivo inicial TP 90 del tiempo y nunca tendrá que estar activado su posición de cobertura. Como se ha mencionado en el punto 7 anterior, el mantenimiento se extiende bajo es una necesidad cuando se utilizan estrategias de cobertura. Pero, también, aprender a tomar ventaja de impulso y la volatilidad es aún más importante. Para lograr esto, sugeriría mirar algunos de los pares de divisas más volátiles como el GBP / JPY, EUR / JPY, AUD / JPY, GBP / CHF, EUR / CHF, GBP / USD, etc. Estos pares se dará por vencido 30 a 40 pips en un latido del corazón. Por lo tanto, cuanto menor sea la difusión que paga por estos pares, mejor. Yo sugeriría que buscan un corredor de la divisa con los spreads más bajos en estos pares y que permite la cobertura (compra y venta de un par de divisas al mismo tiempo). Como se puede ver en la imagen de arriba, el comercio de línea 1 y línea 2 (10 pip diferencia de precio) también resultará en una operación ganadora. Este método es muy sencillo: 1. Sólo tienes que elegir 2 niveles de precios (alto, bajo, usted decide) y un tiempo específico (a decidir), si tiene una alta evasión y luego comprar, si tiene una ruptura baja luego vender. TPSL (H-L). 2. Cada vez que se presenta una pérdida, aumentar la compra / venta de lotes en esta secuencia numérica: 1, 3, 6, 12, etc. Si elige su tiempo y nivel de precio bueno, ya no se necesita para activar este muchos comercios. De hecho, se le muy raramente necesita abrir más de una o dos posiciones si el tiempo adecuadamente el mercado. 3. Aprender a aprovechar tanto la volatilidad y el impulso es la clave para aprender a utilizar esta estrategia. Como he mencionado anteriormente, el momento y el período de tiempo puede ser crucial para su éxito. A pesar de que esta estrategia puede ser objeto de comercio durante cualquier sesión de mercado o la hora del día, es necesario hacer hincapié en que cuando se hace el comercio fuera de las horas o durante las sesiones de menor volatilidad, tales como la sesión asiática, se necesitará más tiempo para lograr su beneficio objetivo. Por lo tanto, siempre es mejor para el comercio durante las horas de solapamiento de las sesiones Europea / Londres y / o en la sesión de Nueva York. Además, se debe tener en cuenta que el impulso más fuerte por lo general ocurre durante la apertura de una reunión de mercado. Por lo tanto, su durante estos tiempos específicos que va a comerciar con una probabilidad mucho mayor de éxito. TIEMPO DE MOVIMIENTO DE ÉXITO 29 de de marzo de 2007 fue de un ejemplo típico de un día peligroso porque los mercados no se mueven mucho. La mejor manera de superar esta situación es ser capaz de reconocer las condiciones actuales del mercado y saber cuándo hay que quedarse fuera de ellos. Que van consolidando, y los mercados de oscilación pequeñas matará a nadie si no se reconoce y se negocian adecuadamente (que debe, de hecho, evitar como la peste). Sin embargo, tener un buen método de negociación para ayudarle a identificar buenas configuraciones le ayudará a eliminar la necesidad de múltiples entradas comerciales. En cierto modo, esta estrategia se convertirá en una especie de póliza de seguro que garantiza un flujo constante de beneficios. Si se aprende a entrar en los mercados en el momento adecuado (a veces esperar a que el precio de pullback o retroceso un poco antes de saltar), se encuentra que lo normal es que alcance su objetivo inicial TP 90 del tiempo y precio no va a llegar a ninguna parte cerca de su pedido de cobertura o su pérdida de la parada inicial. En este caso, la estrategia de cobertura reemplaza la necesidad de una pérdida de la parada normal y actúa más como una garantía de ganancias. Los ejemplos anteriores se ilustran usando mini-lotes sin embargo, a medida que se sienta más cómodo y competente con esta estrategia, tendrá que trabajar gradualmente su camino hasta el comercio de lotes estándar. La consistencia con la que se van a realizar 30 pips en cualquier momento que desee dará lugar a la confianza necesaria para operar múltiples lotes estándar. Una vez que se llega a este nivel de competencia, que el potencial de ganancias es ilimitado. Tanto si cuenta o no, esta estrategia le permitirá al comercio con prácticamente ningún riesgo. Es como tener una tarjeta de débito ATM para el Banco Mundial. asesor experto del Seguro-Fuego Estrategia de cobertura Una variación de la estrategia de usar un doble martingala Esta estrategia es un poco diferente, pero es bastante interesante ya que todavía beneficio cuando se golpea una pérdida de paro de emergencia con la imagen de abajo como ejemplo, que se compra 1 lot (indicada con B1) con la idea de que se elevará. Pero también se va a vender 1 lote (en S1, que es el mismo precio que el precio de compra) al mismo tiempo, en caso de que el precio baja. A continuación, siga el diagrama. Cuando una martingala se detiene, el otro se hace cargo. Esta estrategia puede ganar pips durante los períodos en que el precio se está extendiendo. A medida que sus operaciones ganadoras sólo requieren un lote adicional para ser puesto en juego, doesnt realmente hacer una gran diferencia en relación a la otra martingala. Siempre hay un riesgo para la primera martingala durante van períodos (períodos de consolidación plana), pero este riesgo es mitigado por las pepitas que se ganan desde el segundo asesor experto martingala de la estrategia martingala de menor riesgo doble Martingala Estrategia A (mi favorito de las 3 estrategias en esta página) esto es lo que hace: si el precio está tendiendo hacia arriba, poner una orden de compra para .1 lotes (también colocar un stop-loss en 29 pips y un Take Profit en 30 pips). Al mismo tiempo, lugar, una orden stop de venta de lotes .2 30 pips por debajo con un 29 pip pip SL y TP 30. Si la primera posición golpea SL y segundo orden se activa, pone una orden Buy Stop 30 pips por encima de su nueva orden para .4 lotes. Etc. Sus tamaños orden será 0,1 / 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / etc. Si alguna vez su pérdida de la parada es golpeado y el nuevo orden no se ha disparado porque el precio se ha invertido, colocar este nuevo orden en el lado opuesto, donde el precio ahora se dirige hacia (en esta situación va a tener tanto un stop de compra y venta de orden de parada establecido para el mismo tamaño del lote). Recomiendo que si usted tiene un (o euros) representan 10.000, su primera posición será .1 lotes. Si usted tiene una cuenta de 20.000, lo recomendaría a operar dos pares diferentes (por ejemplo: si usted va de largo en EURUSD, también ir largo en USDJPY, de esa manera usted está seguro de ver la mitad de sus posiciones abiertas golpeó una toma de beneficios, y por lo tanto esto será dividir su riesgo general por la mitad). Me gustaría ir tan lejos como para comerciar 3 pares diferentes si usted es el comercio de una cuenta de 30.000, y sólo aumentar el peso de sus primeras posiciones, y cuando usted tiene más capital para comerciar. Me gusta esta estrategia debido a sus tamaños totales de posición (y por lo tanto de riesgo) terminan siendo más baja: tamaño de la posición original estrategia de éxito seguro. 1. 3. 6, 1.2, etc. Esta strategys tamaño de la posición. 1. 2. 4. 8, Estrategia etc. Forex La barrera Trading dólar estadounidense es mucho más que sólo escoger una posición y lsquohopingrsquo que el comercio funciona. El comercio es la gestión de riesgos, y mirando a centrarse en los factores que conocemos. Esta estrategia se centra en la capitalización de la volatilidad del dólar de EE. UU., y el uso de la gestión de riesgos para ofrecer configuraciones potencialmente ventajosos en el mercado. Si hay una lección dominante que pone tiempo y el tiempo impartido de nuevo a los comerciantes, que itrsquos futuros movimientos de precios son impredecibles. Si bien esto puede sonar extraño a los oídos de la audición que, por primera vez, la lógica y el sentido común dictan como tal. Los seres humanos canrsquot predecir el futuro y nuestro trabajo como comerciante es tratar de predecir futuros movimientos de precios. Aquí es donde entra en el análisis, es de esperar que ofrecen los comerciantes una ventaja. Y aún más, aquí es donde la gestión del riesgo juega un papel aún más importante, tal y como vimos en nuestros rasgos de la investigación comerciantes de éxito en la que el error número uno de los comerciantes de Forex Hacer resultó ser descuidado la gestión de riesgos. En este artículo, vamos a mirar a una estrategia para hacer exactamente eso. ¿Cuál es el USD cubrir el USD de cobertura es una estrategia que puede ser utilizado en situaciones en las que sabemos que el dólar de EE. UU. verá probablemente cierta volatilidad. Un buen ejemplo de este ambiente es nóminas no agrícolas. Con los Estados Unidos reportar el número de nuevos empleos no agrícolas añadido, movimientos rápidos y violentos pueden transpiran en el dólar de EE. UU., ya que los operadores y esto es algo que podría ser capaz de aprovechar. Otra de estas condiciones es el informe de ventas minoristas en Estados Unidos Advance. Esto es una impresión de datos de vital importancia que da una visión bastante más fuerte en el motor de la economía de Estados Unidos el consumidor, que representa cerca de 65 de los Estados Unidos la producción económica. Este número se publicó el día 13 del mes (aproximadamente 17,5 horas desde el momento en este artículo se publica para la impresa de agosto de 2013), y los movimientos rápidos pueden ocurrir poco después. eventos USD alto impacto pueden ser una gran manera de buscar USD volatilidad Otro ejemplo es las reuniones de la Reserva Federal con una reunión muy importante establecer a salir la próxima semana como gran parte del mundo espera a escuchar si o no Fed va a comenzar disminuyendo la masiva aliviando los gastos que se embarcaron en theyrsquove desde el colapso financiero para tratar de mantener a flote la economía global. En todas estas situaciones ndash es absolutamente imposible predecir lo que va a ocurrir. Pero una vez más, como un comerciante ndash no es nuestro trabajo de predecir. Itrsquos nuestro trabajo tomar la información de una cepa que sabemos que probablemente sucederá y para construir un enfoque alrededor de eso. En el seto de dólares, miramos para encontrar los pares de divisas oponerse a despegar de fijación de posiciones en el dólar estadounidense. Así, nos encontramos con un par de comprar el dólar de EE. UU. y un par diferente de vender el dólar americano. De esta manera, se compensa una parte del riesgo de los dos oficios por lsquotrading alrededor del dollar. rsquo Una nota sobre la cobertura La cobertura tiene una connotación sucia en el mercado de divisas. En el mercado de divisas, la cobertura es a menudo considerado como ir a largo y corto en el mismo par al mismo tiempo. Esto es desastroso, y una atrocidad con el término lsquohedging. rsquo Si comprar y vender el mismo par, al mismo tiempo, la única manera de que realmente puede lucro es el de la difusión a comprimir (cada vez más pequeño), lo que significa que su tope de gama beneficio potencial es limitado. En la actualidad, itrsquos mucho más probable que los diferenciales pueden incrementar durante los anuncios de noticias que podría entrañar la pérdida de ambas caras en este escenario. Algunos comerciantes dicen lsquowell, Irsquoll cerrar la larga en una parte superior y esperar a que una parte inferior y luego cerrar el short. rsquo Esto sólo tiene sentido doesnrsquot. Porque si pudiera el tiempo de su salida siempre que así, entonces ¿por qué wouldnrsquot que acaba de iniciar la posición corta allí después de cerrar la posición larga Usted todavía tiene que el tiempo del mercado en uno de estos lsquohedges. rsquo Pero riesgo adicional se expone en el hecho de que los diferenciales puede ampliar, y potencialmente desencadenar paradas, las llamadas de margen, o cualquier otro número de acontecimientos negativos que simplemente arenrsquot vale la pena porque hay tan poco al revés de hacerlo. La definición de libro de texto de cobertura, y esto es lo que se enseña en las escuelas de negocios de todo el mundo, es una operación de cobertura es un thatrsquos de inversión destinadas a compensar las posibles pérdidas o ganancias que se pueda incurrir por una inversión de compañía. En la estrategia de cobertura USD, thatrsquos exactamente lo wersquore buscando hacer. Lo que permite que el USD de cobertura de W ork En pocas palabras, la gestión de riesgos en caso wersquore bastante seguro de que wersquore va a ver algo de movimiento del dólar de EE. UU., podemos utilizar eso en nuestro enfoque de la hipótesis de que este movimiento puede continuar. Mediante la búsqueda de una relación de 1-a-2-riesgo-recompensa o mayor (1 arriesgaron por cada 2 buscada), el comerciante puede utilizar esta información para su propio beneficio. ratios de riesgo-beneficio ventajosas son una necesidad absoluta en la estrategia y sin ellos ndash de los USD de cobertura no funcionará correctamente. Nos fijamos en este tema en profundidad en el artículo Cómo identificar las razones de riesgo-recompensa positiva con la acción del precio. El comerciante se ve a comprar el dólar en un par, utilizando un porcentaje de retribución de 1 a 2 de riesgo y luego el comerciante se ve a vender el dólar en un par, utilizando también un riesgo de 1 a 2 para recompensar relación. Los importes de riesgo y la recompensa de cada configuración deben ser aproximadamente iguales. Riesgo-recompensa es lo que permite que la estrategia funcione correctamente Creado con estación de operaciones amp Marketscope Entonces, cuando el dólar comienza su movimiento, el objetivo es que un comercio que alcanzó su tope, y el otro para mover a su meta de ganancias. Pero debido a que el comerciante está haciendo dos veces la cantidad en el ganador de lo que pierden en la otra posición, pueden producir neto un beneficio simplemente mirando para utilizar ganar-uno, uno-perder la lógica. Cómo hacer que la estrategia más eficaz Existen numerosas formas de comprar o vender dólares de los EE. UU., y en teoría, los comerciantes podían mirar para utilizar la estrategia en cualquiera de ellos. Pero para darnos las mejores posibilidades de éxito, podemos integrar algunos de los análisis antes mencionado para tratar de hacer que la estrategia lo más óptimo posible. Si Irsquom mirando para comprar el dólar de EE. UU., quiero hacerlo contra los thatrsquos moneda que me mostró el más débil frente al dólar de reciente. Y aún más a ese punto si ndash Irsquom va a vender el dólar de EE. UU. quiero hacerlo en el emparejamiento que me ha mostrado el mayor fortaleza frente al dólar. Hay bastantes maneras de decidir cómo hacer esto. Personalmente, prefiero la acción del precio. Nos fijamos en un buen número de maneras de hacer esto en la guía de comerciantes de la divisa de la acción del precio. Otra forma popular y común de hacerlo es mediante el uso de lsquo fuerte-débil. rsquo análisis Ya que tenemos la constante del dólar estadounidense en todos los pares observados, podemos simplemente de grado fortaleza de la moneda mediante la comparación de rendimiento en relación con el dólar estadounidense. En la etapa de fuerte reciente artículo débil. Jeremy Wagner parecía exactamente en ese proceso. - Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a la lista de distribución James Stanleyrsquos, por favor haga clic aquí. DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprenda a operar divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de FXCM comerciales.